Второй сигнал подряд как усиление первого

Идея: не торговать первый сигнал, а дождаться второго по той же монете — он подтверждает, что движение настоящее; на проверке у второго сигнала доля удачных сделок оказалась ниже, чем у первого.

Почему звучало правдоподобно

Ждать подтверждения — самый уважаемый приём в трейдинге, и обычно он действительно уменьшает число ложных входов. Здесь он выглядел особенно уместным. Первый сигнал говорит: монета стала вертикальной. Второй говорит: она прибавила ещё столько же сверх того, на чём сработал первый. Это уже не рывок, а разгон.

Механизм под этим простой и убедительный. Одиночный рывок может быть чем угодно — тонким стаканом, одной большой заявкой, случайной чисткой стопов. Но если монета прошла второй такой отрезок, значит покупку продолжают нести, значит вынесло тех, кто стоял против, значит движение достигло того состояния, когда оно уже не может закончиться тихо. А чем сильнее натянута пружина, тем резче отдача. Отсюда прямой вывод: продавать надо не первый сигнал, а второй, и продавать глубже.

Наблюдение глазами это подтверждало. По нескольким монетам картина была именно такая: первый сигнал ещё шёл дальше и в шорте было больно, а после второго монета складывалась почти сразу. И первый замер на коротком летнем окне дал ровно это: второй сигнал выглядел вдвое лучше первого, и доля удачных сделок у него была высокой. Звучало как закрытый вопрос.

Как проверяли

Расширили окно и пересчитали два вида сигналов раздельно на много месяцев по одной бирже. Важнее всего здесь оказалась не сама выборка, а порядок действий: два полугодия считались отдельно, до того как смотреть на общий результат. Смысл в том, что объединённая куча прячет и находку, и её отсутствие — если летний результат сильный, а зимний пустой, среднее покажет умеренный плюс и вы поверите в него.

Контроль — случайная минута в тех же монетах и днях, чтобы сравнивать не с нулём, а с обычным входом в такую же бурную монету. Повторные сообщения по одной монете внутри нескольких часов схлопывали в один случай: без этого одна монета выдавала три «независимых» второго сигнала за четыре минуты. Отдельно смотрели не только результат, но и путь сделки: сколько давали забрать против того, сколько приходилось пересидеть.

Чем кончилось

Гипотеза не подтвердилась. Типичный результат у второго сигнала почти совпадает с первым, а доля удачных сделок у него даже ниже. То есть ждать второго сообщения вместо первого просто нет смысла: вы теряете часть случаев и не получаете взамен ничего.

Летнее преимущество не воспроизвелось. На первом полугодии от него не осталось следа: типичная сделка по второму сигналу уходила в минус, удачных было меньше половины. Вся разница между полугодиями держалась на десятке случаев, половина из которых приходилась на четыре монеты. Это была не находка, а горстка эпизодов. Заодно развалилась и производная идея «чем сильнее рывок, тем лучше отдача»: на одном окне это была ровная лесенка, на другом — шум без порядка.

И ещё одна деталь, которая важнее самих результатов: у второго сигнала путь сделки полностью симметричный. Сколько дают забрать, столько же приходится пересидеть. У первого сигнала перекос хотя бы есть, пусть и маленький. У второго его нет вовсе. То есть подтверждение не сделало движение ровнее — оно не сделало ничего.

Это отрицательный ответ, а не «мало данных». Второй сигнал проверен как отдельный класс и преимущества над первым не показал.

Что из этого следует

• «Ждать подтверждения» не бесплатно. Вы платите за него частью случаев, и надо проверять, что вам за это дали.
• Считайте окна раздельно до того, как посмотрите на общий результат. Объединённая куча спрячет и находку, и её отсутствие.
• Десяток случаев — это не результат, даже если он выглядит ярким. Посмотрите, на сколько монет он приходится.
• Кроме результата смотрите путь: сколько давали забрать против того, сколько пришлось пересидеть. Симметричный путь означает, что торговать нечем, даже если типичная сделка в плюсе.
• Наблюдение глазами по трём монетам — это гипотеза, а не знание. Оно годится на то, чтобы назначить замер.