Полка, потом выход вверх

Идея: цена долго стоит в насиженном диапазоне, выход наружу означает рывок до следующего такого диапазона — на проверке выход с полки дал ровно столько же, сколько случайный день на той же монете.

Почему звучало правдоподобно

Полка — это диапазон, внутри которого монета проторговалась месяцами. На графике он виден без всяких индикаторов: плотная зона, где прошёл почти весь оборот. Внутри неё делать нечего, цена ходит туда-сюда. И это не выдумка: если построить, где именно накопился оборот за последние полгода, полка действительно найдётся у большинства монет, и она действительно узкая.

Дальше логика кажется неизбежной. Пока цена внутри полки, над ней висит вся масса тех, кто там покупал и продавал. Как только закрытие уходит выше края, этот груз оказывается снизу. Продавать некому: выше по истории торговали мало, значит сопротивления нет, значит цена летит до следующей плотной зоны. Такие рывки редкие, но именно они рисуют весь тренд. Достаточно посмотреть на любой крупный график: долгий боковик, потом одно движение, и монета живёт на новом уровне.

Ещё убедительнее то, что правило легко формализуется. Полку можно вычислить, а не рисовать на глаз. Выход считается по закрытию дня, а не по проколу. Цель ставится в нижний край следующей плотной зоны — то есть заранее известна. Стоп ставится по обычному дневному размаху. Ничего не подгоняется, всё причинно. Такое правило приятно проверять, потому что кажется, что проверять там особо нечего.

Как проверяли

Взяли крупные монеты, дневные свечи за много лет, и нашли все выходы вверх по этому определению: сначала монета стояла внутри полки большую часть последнего месяца, потом первое закрытие выше края с запасом. Сигналов вышло примерно один на монету в год — то есть «движения редкие» подтвердилось сразу.

Дальше два контроля, и без обоих смотреть на результат бессмысленно. Первый — случайный вход на той же монете: берём случайный день, ставим тот же стоп и ту же цель, считаем результат. Это отвечает на вопрос «а сколько бы дала эта монета просто так, без всякого сигнала». Второй — поправка на рынок: из хода монеты вычитаем типичный ход всех остальных. Без этого крупные монеты «выигрывают» просто потому, что в измеренные годы они обгоняли типичный альткоин, и любое правило на них выглядело бы гениальным.

Чем кончилось

Правило целиком — ноль. Сырой результат выглядит прилично, пока не посмотришь на случайный вход: он даёт то же самое. На средних и мелких монетах ещё хуже — там типичная сделка отстаёт от рынка, а средняя держится на одном редком, но большом случае, то есть это лотерея, а не правило. Бычий режим не спасает: в нём правило зарабатывает, но случайный день в том же режиме зарабатывает столько же. Режим — это описание рынка, а не сигнал. Выходы вниз не дали ничего ни в каком режиме.

Заодно рассыпалась сама история про «движение от полки к полке на месяцы». Типичная сделка решалась за считанные дни: доезжает сразу или не доезжает вообще. И половина сделок сначала уходит против входа примерно на столько же, на сколько рассчитан весь ход, — то есть узкий стоп с этим правилом несовместим в принципе.

Выжила одна узкая ячейка: крупная монета выходит туда, где истории нет вообще, — на новые максимумы, где следующей полки просто не существует. Там превышение над случайным входом заметное. Но ячеек мы просмотрели около десятка, живая одна, и сделок в ней мало. Так выглядит находка, сделанная перебором, а не результат. Это кандидат на отдельную проверку, а не правило.

Что из этого следует

• Наблюдение может быть верным, а сделка всё равно пустой. «Движения редкие и сильные» — правда. «Их можно поймать по выходу с полки» — нет.
• Случайный вход на той же монете обязателен. Без него любое правило на растущем рынке выглядит работающим.
• Сравнивать надо с рынком на том же окне. Иначе вы измеряете не правило, а то, что крупные монеты в эти годы росли.
• Если из десяти нарезок работает одна — это скорее всего перебор, а не находка. Её надо проверять заново на других данных, а не встраивать в стратегию.
• Проверять правило нужно до входа, а не после. Тогда «полугодовое движение», которое живёт пять дней, обнаруживается бесплатно.