Покупка в момент резкого прострела вверх
Идея: монета стала вертикальной, значит началось движение, и надо садиться в него на ходу — на проверке покупка в прострел оказалась не нулём, а минусом: в плюсе закрывается заметно меньше сделок, чем при случайном входе.
Почему звучало правдоподобно
Прострел — это когда монета за считанные минуты прибавляет столько, сколько обычно проходит за неделю. Свеча вертикальная, оборот в разы выше обычного, тикер вылезает во все списки лидеров. Такое движение не бывает случайным: его кто-то делает, и делает быстро.
Дальше логика движения по инерции. Раз в монету зашли большими деньгами за минуту, эти деньги не могли зайти целиком — значит покупка продолжится. Раз тикер попал в списки лидеров, его увидят тысячи людей, и они принесут вторую волну. Раз кто-то не побоялся двигать цену вверх агрессивно, у него есть причина, которой у вас нет. Все три довода независимы и все тянут в одну сторону: покупать.
Подкрепляет это и личный опыт наблюдения. Такие движения почти всегда продолжаются — на глаз. И они действительно продолжаются: если смотреть не на результат, а на максимум, то после прострела половина монет успевает подёргаться вверх ещё заметно. То есть ощущение «оно шло дальше» не выдумано. Ошибка в другом: увидеть максимум и забрать его — разные вещи.
Как проверяли
Взяли живое правило обнаружения прострела как есть, без подкрутки порогов, и прошли по минутной истории за несколько месяцев по всей вселенной монет. Открывали условную покупку по закрытию той самой минуты, в которую сигнал сработал, и держали фиксированное время: четверть часа, полчаса, час, два часа. Повторные сигналы по одной монете внутри нескольких часов схлопывали в один случай — иначе одна бурная монета за четыре минуты подарила бы три «независимых» сделки и перекосила всё.
Контроль — случайная минута в тех же монетах и в те же дни. То есть сравнивали не с нулём, а с «просто зашёл в эту же монету в этот же день, но без сигнала». Это важно: в дни, когда монета бурлит, случайный вход сам по себе даёт ненулевой результат, и без такого сравнения правило легко объявить рабочим. Дополнительно разбили выборку на две половины по времени и на четыре группы по силе рывка — чтобы посмотреть, держится ли вывод везде или живёт в одном окне.
Чем кончилось
Это не «преимущества нет», это минус. Типичная сделка закрывается в убытке на всех горизонтах, а доля сделок в плюсе сильно ниже, чем у случайного входа в те же дни. Приём, который тут пригодился: средняя ничего не показала — разброс огромный, и по ней говорить нельзя. А вот доля сделок в плюсе показала разницу, которую случайностью не объяснить. На разбросанных выборках надо смотреть долю, а не среднюю.
Вывод держится на всех проверках. Обе половины окна дают одинаковый знак. Все четыре группы по силе рывка отрицательные — то есть «покупать самые вертикальные» не лучше, а хуже. За полчаса заметная часть сделок уходит глубоко против входа, и таких больше, чем сделок с сопоставимым плюсом.
Единственное, что говорит в пользу покупки: подёргаться вверх после сигнала успевает примерно половина монет. Но до закрытия сделки это не удерживается. Максимум вверх существует, забрать его нельзя — он приходит и уходит внутри тех же минут.
Что из этого следует
- «Оно обычно продолжается» — это память про максимум, а не про результат. Результат считается по цене выхода.
- Проверка «а сколько бы дал случайный вход в ту же монету в тот же день» отличает правило от простого попадания в бурный день.
- Когда разброс огромный, средняя молчит, а доля сделок в плюсе говорит. Смотрите обе.
- Повторные сигналы по одной монете надо схлопывать. Иначе одна монета изобразит вам целую статистику.
- Если правило хуже случайного входа, это полезное знание: оно указывает, в какую сторону вообще смотреть.