Продажа трёхдневного максимума биткоина с возвратом под уровень
Приём «цена проколола максимум последних трёх дней и вернулась обратно — продаём» проверили в четырёх вариантах и ни один не обыграл случайный вход в том же окне.
Почему звучало правдоподобно
Это одна из самых старых идей в торговле, и у неё сильная логика. Крупная монета большую часть времени не идёт, а пилит. В такой рынок выход за локальный максимум чаще всего оказывается не началом хода, а сбором заявок: кто-то забрал защитные покупки над уровнем и продал в них. Признак этого виден сразу — цена вышла за уровень и не удержалась, закрылась обратно под ним. Значит тот, кто толкал вверх, уже вышел.
Сделка получается очень аккуратной. Место входа известно заранее — граница последних трёх дней. Момент входа определён однозначно — возврат под неё. Риск определён однозначно — над проколом. И горизонт короткий: если прокол был ложным, цена возвращается в коридор за часы, а не за недели. Всё это делает приём идеальным кандидатом на механизацию: он не требует ни мнения о рынке, ни новостей, ни выбора монеты.
Подкрепляет и наблюдение, которое действительно верно: колебания вокруг границ коридора происходят постоянно, проколы с возвратом случаются часто, а доля случаев, когда цена после такого прокола действительно уходит обратно вглубь коридора, велика. Отсюда естественный вывод: раз возврат происходит часто, продажа на нём должна платить.
Как проверяли
Проверили не одну версию, а четыре — чтобы нельзя было сказать «идея верная, деталь неудачная». Вариант первый: строго прокол с возвратом под границу. Второй: то же в обе стороны, то есть и покупка на проколе минимума. Третий: границу определять не просто как экстремум, а по числу касаний — уровень, о который цена стукалась несколько раз, считается настоящим. Четвёртый: работать не от линии, а от коридора целиком — от верхней границы продавать, от нижней покупать.
Планка одна для всех: случайный вход в том же окне. Берём те же правила выхода и то же среднее время удержания, но входим в случайные моменты вместо сигналов. Если приём что-то ловит, он должен обыграть эту планку. Окно — около двух лет, то есть достаточно, чтобы попали и рост, и боковик.
Чем кончилось
Ноль. Ни один из четырёх вариантов не обыграл случайный вход. Наблюдение при этом верное: проколы с возвратом реально частые, и цена после них реально часто уходит обратно в коридор. Но обратно в коридор она уходит не потому, что был прокол, — она это делает и без прокола, просто потому что рынок пилит. Случайный вход снимает ровно ту же самую пилу. Отбор по проколу не добавляет к ней ничего, а приносит издержки: спред и комиссию за каждый вход.
Определение уровня по числу касаний тоже не спасло. Интуитивно «уровень, о который стукались много раз» должен быть сильнее случайной границы, но на результате это не отразилось. Направление закрыто и сверху, и снизу — то есть дело не в том, что мы продавали в растущем рынке.
Где можно ошибиться. Мерили одну крупную монету и одно окно примерно в два года — этого мало, чтобы говорить о разных режимах рынка по отдельности. Защитная заявка в фиксированном размере не перебиралась широко, и подбирать её по этим же данным нельзя: так можно найти удачную настройку, которая ничего не значит.
Что из этого следует
- Планка «случайный вход в том же окне» обязательна для любого приёма на возврат к середине. Пилящий рынок сам выдаёт положительный результат, и его легко принять за работу правила.
- Частота события — не доказательство. «Цена возвращается в коридор в большинстве случаев» верно и без всякого прокола.
- Проверять надо семейство вариантов, а не один. Если ноль получается у всех четырёх версий одной идеи, дело в идее, а не в её реализации.
- «Сильный уровень» — красивое, но пока непроверенное понятие. Число касаний границы результат не улучшило.