Результат делает правило выхода, а не точность входа

Прежде чем хвалить чужие или свои входы, надо прогнать то же правило выхода на случайных входах — очень часто весь результат оказывается в нём.

Почему это главная проверка чужих результатов

Показанный журнал сделок почти всегда впечатляет долей удачных. Естественный вывод: человек хорошо выбирает момент входа.

Но доля удачных делается выходом. Правило «закрывать в небольшом плюсе и не ставить ограничение убытка» даёт очень высокую долю почти на любых входах. Почти все сделки закрываются в плюс, а редкие неудачные не закрываются вовсе — они висят и растут.

То есть впечатляющая доля может не содержать никакой информации о качестве входов.

Как проверять

Сначала сформулировать правило выхода, которым человек пользуется, — по журналу это обычно видно. Потом прогнать это же правило на случайных входах того же периода и на тех же монетах.

Если доля удачных получается такой же — входы ни при чём, работает выход. И тогда надо смотреть не на долю, а на то, что происходит с редкими неудачными сделками: именно они определяют, чем всё закончится.

Это же проверка применима к собственным результатам, и там она особенно полезна: своим входам верится гораздо охотнее.

Что обычно выясняется

Что случайные входы с тем же выходом дают почти ту же долю удачных, а разница — в числе разорительных случаев. Подход с фиксированным небольшим плюсом и без ограничения убытка живёт долго и красиво, а заканчивается однократно.

Второе наблюдение: входы при этом часто действительно не случайны — они идут в сторону недавнего движения. Но полезность этого свойства проверяется отдельно и обычно оказывается скромной.

Чего это не даёт

Проверка говорит, где сделан результат, а не как торговать. Хороший выход без преимущества на входе — это способ долго оставаться в игре, но не способ заработать.