Не подбирать лучший параметр по прошлому

Если перебрать сто настроек и взять лучшую — получишь не правило, а описание прошлого.

Почему это ловушка

У любого правила есть ручки: за сколько дней смотреть, на сколько процентов должен быть ход, где ставить выход. Ручек обычно несколько, и сочетаний получаются сотни.

Среди сотни сочетаний всегда найдётся лучшее. Оно будет выглядеть убедительно и даже правдоподобно объяснимо. Но выбрано оно было по тем же данным, на которых проверялось, — а значит, описывает именно эти данные, а не свойство рынка.

Проверить это просто: сдвинуть отрезок на несколько месяцев, и лучшее сочетание окажется средним или худшим.

Как делать вместо этого

Смотреть не на лучшую ячейку, а на всю картину. Если правило живое, результат меняется плавно: соседние настройки дают похожий результат, и есть широкая область, где всё примерно одинаково прилично.

Если же хорошая только одна ячейка, а рядом с ней сразу плохо — это шум. Настоящее свойство рынка не бывает таким узким.

Второй приём: выбрать настройку заранее, по смыслу, и не менять её после того, как увидел результат. Неудобно, зато честно.

Что обычно выясняется

Плавной картины почти не бывает. Чаще получается пятнистое поле, где лучшая ячейка соседствует с провалом, — и это само по себе ответ.

Отдельно опасны лесенки: результат красиво растёт от настройки к настройке, и кажется, что найдена закономерность. Стоит проверить её на другом состоянии рынка, и лесенка рассыпается в случайные числа.

Чего это не даёт

Даже широкая устойчивая область не гарантирует, что правило заработает деньгами. Она лишь говорит, что найденное — не артефакт перебора.